我花幾個月跟 AI 一起做了個自動交易系統。
目的很簡單：管住我自己。
結果 5 月，我還是敗給了自己——
但不是敗在我以為的那個地方。
這篇是我「AI 實驗月報」系列的第一篇，從這個月開始，我會每隔一段時間公開記錄我這套 AI + 人工混合交易系統的真實進展：什麼地方按設計運作、什麼地方被我自己搞砸、我學到什麼、我下一步要調什麼。
答案先講：5 月 AI 執行的部分是正的，被我手癢介入的部分吐回去一些，淨值仍正。但更值得寫下來的不是這個結果，是我這個月發現的一件事——
「人工介入」其實有兩種，本質完全不同：一種是紀律的延伸，一種是紀律的破口。 看起來都是「自己出手」，但一個保你、一個害你。分不清這兩種，再好的系統都會被你親手拖垮。
一、為什麼我要做這套系統？
我做了 6 年美股實戰，投入近萬美金學費，學遍多位英美 trading guru。
技術我都懂。進場訊號怎麼挑、止損怎麼設、紀律為什麼重要——這些東西我能背。我 2024 年就已經為自己寫好一整套風控規則，細到連「連虧兩天頭寸要砍多少」、「當日達最大虧損次日降到多低」都有明確的執行階梯。
但 2026 年 2 月，我還是爆倉了。
而且不是不懂規則爆的——是規則寫得清清楚楚、我親手選擇不執行爆的。連續四天我紀律得很好，每天都賺。然後一個週五，市場稍微順手一點，我就放大部位、加碼、反手——一個下午把整週的成果還回去還倒貼。
那個週五讓我承認了一件事：我的問題從來不是知識，是執行那一秒鐘的手。
4 月下旬，我決定換一條路——既然我控制不了自己的手，就把規則編進程式，讓系統替我執行。讓 AI 跑那些「該停的時候真的停下來」的動作，而我退到背後做更高層的判斷。
這套系統就是這樣開始的。
二、系統設計：分工與護欄
這裡只講概念，具體參數和細節屬於系統內部資產，不會在公開內容中揭露。
人在哪一層、AI 在哪一層
我自己做整體市場趨勢判斷。看的是幾個訊號互相驗證——主要是均線方向、價格相對於某些參考線的位置。三個訊號之間矛盾時，我有一條優先順序。這一層是人工的——也意味著，這是我新的「可錯點」。
判完之後，交易機器人接手執行。這個機器人是 AI 跟我反覆討論、回測、改寫之後產出的程式，跑在雲端交易平台上。我設定好參數，它就自動執行。我不干預。
中間有個重要原則：AI 不碰實盤決策。AI 負責研究編排、回測、寫程式、診斷失效，但「下不下這一筆單」這個動作交給交易引擎，由事件日誌定義真相。這是為了避免 AI 變成「會寫報告的解說員」而不是真的有用的工具。
風控分了三層
任何策略都有它特有的尾部風險。我這套是用三層結構，把可能的最壞情境結構性鎖死：
- 策略層：寫死「在什麼情境下系統會自動退場」。不靠我臨時決定，不靠意志力，到了就停。具體規則屬於系統內部，重點是它存在、而且寫成程式不靠人。
- 資金層：定期把賺到的部分從交易帳戶移走，讓帳戶基準維持在我能承受的範圍內。等於把單期最大可能虧損結構性封頂——就算哪期系統真的吃虧，前面累積的賺已經安全離場。
- 統計層：回測讓我明白這套策略的真實分布，我預期它會有虧損的時候。不是「希望永遠贏」，是知道「賺多輸少、偶爾大顛簸」是正常運作的樣子。預期失敗，才不會被失敗嚇到亂動作。
這三層加起來，意義是這套系統就算我完全不動，能虧的金額也有結構性天花板。不是「不會失敗」，是「失敗也不致命」。
三、5 月實況：兩種完全不同的「人工介入」
理論講完，講 5 月實際發生了什麼。這個月我「出手」了兩次。本質完全不同。
介入一：該介入的介入（紀律的延伸）
某天，策略觸發到我事先設好的風控階段。按照規則，這時必須由我親手處理——這是設計裡明確的「人工接管點」。
我做了規則要求的動作，把該平的平掉，該止的止住。整個過程不舒服——眼睁睁看著一筆虧損兌現，從來不會舒服。但我沒有掙扎、沒有自我合理化、沒有「再撐一下說不定會回來」。
這次介入的本質是：規則啟動 → 我執行規則。 是紀律的延伸。
它保護了帳戶，把潛在的更大虧損結構性截斷。
介入二：不該介入的介入（紀律的破口）
另一個時間點，故事完全不同。
那段時間系統照樣在跑，但累積比往常少。我有固定的提款節奏，所以「這次能提多少」是有形的、看得見的。當我看到那個數字比往常小，我心裡冒出一個念頭：
「為了維持過往的進度，我自己下場補一點。」
我親自開倉、放大了部位。
市場不如我預期。虧了。
按理說這時候應該收手——但我沒有。我心裡的劇本變成「我得把這筆虧的扳回來」。過度交易上場，報復性交易上場， 我 2024 年寫好的整套紀律規則全部下線。整個過程我清楚知道自己在違反規則，但那一刻的我就是停不下來。
最後吐回的金額，跟系統那邊賺到的數字一比，吃掉了一部分。
這次介入的本質是：追求結果速度 → 推翻了規則。 是紀律的破口。
把兩次介入放在一起對照
| 該介入（介入一） | 不該介入（介入二） | |
|---|---|---|
| 觸發原因 | 風控規則啟動 | 想追進度、嫌賺得不夠快 |
| 我的心理狀態 | 不舒服，但接受 | 急、不甘心、自我合理化 |
| 對紀律的關係 | 紀律的延伸 | 紀律的破口 |
| 結果 | 保護資金 | 吐回部分獲利 |
兩次都是「自己出手」，但一個是按規則辦事，一個是繞過規則。如果我把它們籠統地當成「人工介入」一鍋燴，我會得出錯誤的結論：「人工介入不好，應該全部交給 AI。」
但這個結論是錯的。 真正的問題不在「介入本身」，在「介入的動機」。
四、這個月最大的體會
紀律不是「永不介入」，是「分得清哪種介入是該的」。
一個成熟的交易系統，本來就會有「人工接管點」——市場是活的，總有一些情境需要人來判斷。完全把人剔除，反而會把彈性也剔除掉。
問題出在：我們常常用「該介入」當藉口，做「不該介入」的事。
回頭看 5 月的介入二，我心裡其實有意識到「現在這個動作，跟風控規則無關，純粹是我自己想追進度」。但意識到，不等於停得下來。這正是我為什麼需要這套 AI 系統——不是因為 AI 比我聰明，是因為 AI 不會在某一秒看到帳戶數字小一點就手癢。
最諷刺的是：我做這套系統，本來就是為了繞過這個毛病。這個月我又親手示範了一次。
但這次示範，我把它記下來了。做為「介入二」這個案例的真實版本，它變成了下次提醒我的素材。
五月最大的體會，四個字：欲速則不達。
該看的是「過程有沒有照計劃」，不是「這個月賺夠了沒有」。一個月證明不了什麼。
五、下個月會調整什麼
具體調整方向（細節屬於系統內部）：
- 把「該介入」的觸發條件再寫得更明確——讓我更難用「現在這算該介入」當作手癢的藉口
- 追蹤趨勢判斷的命中率——這是我目前系統的「新可錯點」，我需要數據看自己這層判斷準不準
- 觀察「提款前心態」——介入二是發生在固定提款節點前、看到累積數字偏小時觸發的，可能要為這個情境寫單獨的應對規則
我會繼續每隔一段時間記錄這套系統的真實進展。下一篇月報可能是這個月學到的「該介入」條件改寫了之後怎麼跑；也可能是 REGIME 判斷出錯的月份的反省。有東西寫才寫，不為了月報而月報——這是我對自己的承諾。
誠實收尾
這是 AI 實驗月報的第一篇。一個月證明不了任何事。我還在實驗，這套系統還沒被多個月的真實表現驗證。
我不會說「跟我做你也能賺」。
我不會公布報酬率數字。
我會繼續公開記錄——包括下次又被自己拖垮的時候。
你有沒有試過——系統明明在好好跑，卻因為「賺得不夠快」，忍不住自己插手？
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